Bestes Mechanisches Aktienhandelsystem

Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine bewährte Praxis im Handel von Brett: Dieser bewährte Praxispfosten kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord-Heiratshandels blog ist. Er diskutiert einige Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile des mechanischen Handels. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich an Lord Tedders Artikel am meisten mag ist die Einsicht, dass erforschende Systemideen eine große Weise sind, ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar profitieren die diskretionäre Händler. Diejenigen, die einige der Vorteile von Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung zu gewinnen, schauen können, um die Odds Maker-Programm von Trade Ideas entwickelt oder können die Empfehlungen von Bonnie Lee Hill folgen und nutzen Sie die Drop-Down-Menü Testplattform verfügbar über Ensign Software. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich festzustellen, ob Ihre Ideen bieten Ihnen eine Leistungsfähigkeit. Danke an Edward für den aufschlussreichen Beitrag. Eine Frage, die ich oft über Strategieentwurf gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konzipieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie aufbaut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading robot8221 oder den Händler selbst führt, um die Positionsgrße, die Eingaben, die Ausgänge zu bestimmen und alles in einer vollständigen Hände weg von 8211 zu stoppen, mit anderen Worten, wenn Sie ein funktionierendes mechanisches System haben, das Ihre Eingabe ist Nicht erforderlich (oder wenn auch zu einem sehr eingeschränkten Grad). Darüber hinaus, für eine mechanische Strategie robust sein, muss es auf einer 8220trading edge8221 zu profitieren. Dies kann alles von einem statistischen Rand (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen längeren Zeitraum von Trades historisch (mindestens mehrere hundert) halten und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die die diskretionären Händler nicht haben, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme einige der emotionalen Not, die diskretionäre Handel begleitet 8211, vor allem bei neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch einige Nachteile hat. Das erste ist, dass Sie in der Lage sein müssen, jede einzelne Entscheidung, die das System vornehmen wird, quantifizieren zu können, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genauso wie ein diskretionärer Trader seine Methoden anpasst) entweder durch inhärente Adaptivität, Optimierung oder Diversifikation . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man die enorme Menge an Zeit und Mühe einsetzt, die erforderlich ist, um sie zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um irgendeine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem zu beachten: 1) Ihr Ziel für das System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dieses bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden möglichen Markt zu handeln: 1) Tendenzhandel, 2) Momentumhandel, 3) Rückkehr zum mittleren Handel, 4) und grundlegendem handeln. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode festgelegt haben, sind Sie bereit zu versuchen, zusammen Ihre erste Strategie. Viele von Ihnen denken vermutlich an diesen Punkt 8220what, wenn ich don8217t irgendwelche von diesem stuff8221 kenne. Wenn Sie bereits ein erfahrener diskretionärer Händler sind, sollte dieses nicht zu übermäßig schwierig sein. Wenn Sie jedoch keine umfassende Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie eine gleitende durchschnittliche Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Trader ein neues System zu bauen ist es, Ideen zu testen. Dies kann auf zwei Arten 8211 visuell oder programmgesteuert erfolgen. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse würde das beste sein, mit dem, was ich nenne 8220candle von Candle8221 zurück zu testen. Dies wird durch eine Idee (wie ein gleitender Durchschnitt Crossover) und testen sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem Sie Ihre Charts aus der Vergangenheit in die Zukunft und den Handel mit dem System würde 8211 ohne künftige Kenntnisse Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich bis heute immer noch Handel treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um zu den zehn Strategien zu gelangen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich tradable fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien ausgiebig getestet, die oft über 2 Jahre 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich verbrachte fast 700 echte Stunden beim Testen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit rechts Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut wie die Märkte in Echtzeit gehandelt hat. Nachdem ich dies einige Zeit lang getan hatte, fühlte ich, dass es eine effektivere Methode zum Testen von Ideen geben musste. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach 8211 ein einfaches gleitenden Durchschnitt Kreuz ist eine einfache Sache, in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Jedoch sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Trading-Pakete nicht verfolgen Ihre Eigenkapitalposition Tick durch Tick, sondern es ist verfolgt Bar von Bar (und wenn Sie täglich Handel Bars können Sie sich vorstellen, die Probleme). Auch Ideen, die ich ausgiebig mit der Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch nur in geringem Maße) falsch verstanden habe, und dies führte zu drastisch anderen Ergebnissen als meine Handprüfung. Ohne das Wissen, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich fälschlicherweise viele handelnde Ideen, die tatsächlich gültig waren, entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Eingaben (Freiheitsgraden) und der Verwendung flexibler Eingaben zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stops zu verwenden, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes fluktuieren, wird Ihr Stopp nicht aufgrund von zufälligem Rauschen herausgenommen. Andere Möglichkeiten, wie Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Verwendung realistischer Fills und Provisionen und die Gewährleistung, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach zu testen in einigen Software, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test Karriere. Dies ist ein kraftvolles aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221-Techniken ist eine gängige Methode, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung Ihnen nicht eine Punkt-Anomalie gibt, sondern dass es ähnliche Eingabewerte gibt, die Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben, enthalten. Das Walk-Forward-Testen ist ein weiteres nützliches Werkzeug, mit dem Sie realistische Ergebnisse erzielen und sehen können, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert waren (ähnlich wie in der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Wenn ich weiter in den programmatischen Handel gehe, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein sollte, mehr als eine Idee zu einem Zeitpunkt zu testen. In der Tat, idealerweise möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte zu testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bin in der Gestaltung beteiligt und ich fühle, dass dies mir helfen, analysieren die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision, die meine Trading auf die nächste Ebene nehmen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Data Mining, Marktanalyse, Zeitrahmen-Analyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geld-Management mit realistischen evolutionären Tests in einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst bin noch am Lernen und halte mich keinesfalls für einen Fachmann. Die gute Nachricht ist, dass erfolgreiche robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung so einfach oder komplex erfolgen kann, wie Sie es wünschen. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und oder mit Kerze konzipiert Kerze Backtesting sind noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus der intensiven Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und am einfachsten. Ive vor kurzem gepostet einen Aufruf für Händler und Programmierer, die zusammenarbeiten möchten, könnte dies eine vielversprechende Art und Weise der Einleitung sein Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2009) und Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu verwenden Finden einen Handel Rand. Ich bin auch daran interessiert, Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen. Aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds habe ich ab dem Mai 2010 Urlaub genommen. Blogging wieder im Februar, 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (steenbab). Ich unterrichte Kurze Therapie als Clinical Associate Professor am SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt lösungsorientierte Therapien für die geistig gut. Mitherausgeber der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien (American Psychiatric Press, 2012). Mein Forex Trading System ist eine Handelsmethode, die objektive Einstiegs - und Ausstiegskriterien verwendet, basierend auf Parametern, die durch historische Tests auf quantifizierbaren Daten validiert wurden. Obwohl es keine harte und schnelle Regel für die Gestaltung der besten Forex-Handelssysteme (verschiedene Experten haben unterschiedliche Meinungen) die Essenz bleibt die gleiche. Im Allgemeinen bietet das Forex-Handelssystem die Disziplin, die Angst und Gier zu überwinden, die in vielen Fällen ein Händler lahmlegen und verhindert, dass er oder sie rechtzeitige Entscheidungen zu treffen. Jede bestellte Bestellung wird durch einen vorgegebenen Satz von Regeln geregelt, die nicht auf der Grundlage einer anderen als der Markthandlung abweichen. Wir wissen, dass Forex-Handel kann überwältigend sein Thats, warum wir eine Forex-Training-Klasse für Anfänger, die Ihnen helfen, lernen können Forex Trading-Strategien, die ARBEITEN Der Kurs heißt Forex 1, 2, 3 und seine kostenlos Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Wie jedes andere Trading-System und Methode, Forex Trading-Systeme kochen bis hin zu Risiko versus Belohnung. Wie viel Kapital Sie bereit sind, ein Risiko für eine gegebene Rendite zu setzen, sollte Ihre oberste Erwägung sein. Darüber hinaus müssen die Kosten, die Handelsaktivitäten und die Märkte, die vor der Anlage gehandelt werden, berücksichtigt werden. In der Tat sind die besten Forex-Handelssysteme eine gute Mischung aus Kunst und Wissenschaft 8211 Kunst, weil es durch die Praxis und Wissenschaft kommt, weil es bestimmte Regeln, Vorschriften und Grundsätze zu beachten. Wissen und Technologie spielen bei jeder Entscheidung eine sehr wichtige Rolle. Im Bereich der Handelssysteme, sind automatisierte Forex-Handelssysteme Techniken, die Handelsentscheidungen für Sie treffen. Sie geben die Handelsdaten ein und das System erzeugt eine Antwort, die die entsprechende Aktion anzeigt. Sie kaufen, verkaufen oder nichts tun, abhängig von den Formeln dieses Systems verwendet und betreibt. Die neuesten Computer-Versionen dieser mechanischen Systeme sind komplette 8220black box8221 Operationen (Sie können nicht alle Emotionen beteiligt, wenn Sie ein bestimmtes System folgen). Vielleicht ist das einer der Gründe, warum diese Systeme als mechanische Systeme bezeichnet werden. Aber das bedeutet nicht, dass sie arent intelligent genug. Schalten Sie den Computer ein, starten Sie das System, und es aktualisiert Ihre Datenbank und generiert Trading-Empfehlungen, und legt Ihre Aufträge direkt an die Broker. Sehen Sie unsere Forex Trading Video Swingtrading Forex Dancing mit dem Markt mit Trend Jumper Unbestreitbar, in Forex Trading-Systeme, ist die Geschwindigkeit der Essenz in diesen hektischen Zeiten. Jede Nanosekunde zählt, wenn Sie mit fünf Minuten Charts handeln. Die grundlegendsten Forex Trading-Strategien beruhen auf gleitenden Durchschnitten. Die 8220sophisticated8221 Systeme verwenden Kombinationen von gleitenden Durchschnitten von Preis und Volumen. Die meisten 8220expensive8221 Systeme enthalten Stochastik, die die mathematischen Techniken für eine nicht-lineare Wissenschaft sind. Die meisten dieser Forex-Handelssysteme sind reaktiv (nicht proaktiv) durch Design. Wie, wenn eine Aktie oder eine Ware in einer bestimmten Weise handelt, geht das System davon aus, dass die Aktie oder eine Ware weiterhin so handeln wird. Es erzeugt diese Schlussfolgerung, die auf den in das System programmierten Formeln basiert. Einige Black Boxes8221 berechnen auch eine große Anzahl von Indikatoren, um das Vertrauen einer Handlungsempfehlung zu erhöhen. Die meisten mechanischen Handelssysteme kaufen oder verkaufen Ausbrüche. Der Aktienmarkt nennt diese Trader Momentum Spieler. Ihre Formeln nehmen eine Fortsetzung dieser Bewegung an. Sollte diese Bewegung nicht fortsetzen, wird das Forex-System einen Verlust zuzüglich der Provisionskosten generieren. Die Bedeutung eines guten Forex Trading System kann nicht übertrieben werden Jeder, der verpflichtet ist, so viel Geld wie möglich mit Fremdwährungen muss die Bedeutung der mit dem besten Forex Trading System zu verstehen. Der wirkliche Vorteil, dass ein System auf Handelsentscheidungen angewiesen ist, ergibt sich weitgehend aus der Tatsache, dass wir nicht wirklich die bestmöglichen Entscheidungen treffen können, ohne einen Rahmen zu haben. Während seine sicherlich wahr, dass dies einschüchtern kann, um Menschen, die brandneu zu Forex Devisenhandel sind. Ist dies ein Konzept, das wirklich muss verstanden werden, wenn eine Person ist, sich die beste Chance möglich, erfolgreich zu sein. Es gibt viele Vorteile und Nachteile zu Forex Trading. In vielerlei Hinsicht ist dies viel wie ein Strategiespiel. Während seine sicherlich wahr, dass Sie das Spiel spielen können, ohne tatsächlich eine Strategie im Ort, Ihre Chancen auf Erfolg sind viel niedriger. Es ist die gleiche Weise mit Handelswährungen. Sie müssen eine grundlegende Strategie oder Rahmen an Ort und Stelle, die alle handelnden Entscheidungen, die Sie regeln zu haben. Glücklicherweise müssen Sie nicht Ihre eigenen Forex Trading System erfinden. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, die Sie betrachten können, um so in der Lage, eine auswählen, die am besten geeignet für Sie und Ihre Ziele ist. Was youll entdecken, nachdem Sie mit Forex Devisenhandel für einen Zeitraum von Zeit beteiligt waren, ist, dass Sie beginnen, Elemente der verschiedenen Strategien zu leihen, um die besten Forex Trading System für Sie zu schaffen. Sie können entdecken, dass es bestimmte Aspekte eines bestimmten Systems, die Sie finden sehr ansprechend. Nicht nur das, können Sie auch feststellen, dass diese Aspekte unglaublich profitabel sein können, wenn in Verbindung mit Elementen eines anderen Forex Trading System verwendet. Davon abgesehen, ist dies in der Regel nur etwas, das Menschen, die mit Devisenhandel für einen Zeitraum von Zeit gewesen sind, wirklich bestimmen können. Was Sie tun sollten, wenn Sie nagelneu in der Welt des Devisenhandels sind vertraut machen Sie sich mit einigen der verschiedenen Devisenhandel Ansätze, die es gibt. Nicht nur wird dies Ihnen den Standpunkt in der Lage zu sehen, wie andere über den Prozess des Handels mit Währungen gehen, wird es auch dazu beitragen, Ihnen einige der verschiedenen Forex Trading Systemvariablen, die (in einigen Fällen) sind universell unter allen Verschiedenen Währungshandelsrahmen. Vor allem ist es wichtig zu erkennen, dass der einzige Weg, um wirklich eine Entscheidung, welche Forex Trading-System für Sie am besten ist, um tatsächlich mit einer Vielzahl von verschiedenen Systemen zu experimentieren, um zu sehen, welche Art von Ergebnissen erhalten Sie. Sein nicht genug, um einfach die Resultate zu betrachten, die durch irgendjemand anderes erhalten werden. Am Ende des Tages sind die einzigen Ergebnisse, die wirklich wichtig sind diejenigen, die Sie in der Lage, für sich selbst durch die Verwendung eines bestimmten Systems zu erhalten. Daher müssen Sie aufgeschlossen sein, um verschiedene Ansätze zu versuchen, um zu sehen, welche Art von Ergebnissen Sie erhalten. Unabhängig von der spezifischen Forex Trading-System, das Sie letztlich entscheiden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie verstehen, dass Sie müssen einige grundlegende Rahmenbedingungen vor dem Beginn des Handels mit Währungen im Ernst. Harness die Macht der mechanischen Handelssysteme. Und überladen Ihr Handel durch die Automatisierung es Mechanische Handelssysteme sind eine der größten Entwicklungen in der Geschichte des Handels. Schalten Sie sie auf, verbinden Sie sie mit Ihrem Broker, und sie werden für Sie handeln. Allerdings ist die Entwicklung eines guten mechanischen Systems nicht immer so einfach, vor allem, wenn Sie arent bewusst der vielen Fallstricke beteiligt. Obwohl Earik für einige seiner diskretionären Ansätze bekannt ist, erhielt er seinen Anfang, automatisierte Handelssysteme zu errichten, lange bevor Wave59 sogar existierte. Von seinen Tagen Handel Treasury Bonds-Systeme auf dem CBOT, durch seine Arbeit der Gründung eines privaten Fonds für den Handel mit ES, hat er über zwanzig Jahre Prüfung, Tweaking und innovativen mechanischen Systemen für den Handel Finanzmärkte. Dieser Kurs dreht sich alles um mechanische Handelssysteme. Wie sie zu bewerten, wie sie zu bauen, und wie sie zu handeln. Aber in typischer Wave59-Mode, würde gehen, dies zu tun, ein wenig anders zu gehen. Im Gegensatz zu jedem anderen System Buch in Existenz, youll lernen, indem sie auseinander tatsächliche, funktionierende Systeme, die Earik in Live-Märkten verwendet hat im Laufe der Jahre. Diese sind nicht dumbed-down, für-Beispiel-nur Systeme, aber das wirkliche Leben, tatsächliche Handelsmethoden, die Sie heute nehmen und in Ihrem eigenen Handel implementieren können. Alles ist vollständig offenbart, einschließlich QScript-Quellcode, so dass, wenn Sie nur das Buch überspringen und den Handel mit den Systemen, gehen wollen. Die Skripte finden Sie im Anhang. Dies ist das größte Buch, das wir je veröffentlicht haben, und es ist voll von Systemideen und - techniken sowie voll funktionsfähigen Systemen. Eine kurze Zusammenfassung des Inhaltsverzeichnisses ist nachfolgend dargestellt. Kapitel 1: Einführung Diskutiert die Vor - und Nachteile des Systemhandels im Vergleich zum diskretionären Handel. Systeme haben einige deutliche Vorteile. Insbesondere vermeiden sie viele Probleme von Stress und Psychologie, die diskretionäre Händler plagen, können sie Techniken implementieren, die für den Menschen zu kompliziert sind, und sie können leicht genutzt werden, um kleine Konten in unglaublich massive umzuwandeln. Best of all, können sie all dies tun, ohne dass menschliche Interaktion, die sie ideal für Menschen, die bessere Dinge zu tun haben, während des Tages als starren auf Preis-Charts. Kapitel 2: Das System Bericht erklärt Gute und schlechte Handelssysteme haben beide sehr unterschiedliche Wege, Ihnen zu sagen, ob sie auch weiterhin arbeiten werden, wenn sie in die Zukunft vorankommen. Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels werden Sie die Grundlagen der Vorgehensweise bei der Evaluierung eines Systems verstehen und Erfahrungen sammeln, indem Sie diese Methoden auseinander nehmen und gute (und schlechte) Systeme, die das Buch voranbringen, besprechen. Kapitel 3: William Tell Bonds Dieses System wurde 1997 vollständig entwickelt und wurde nicht nur in Eariks persönlichen Konten, sondern auch in den Konten seiner Partner aktiv, wenn er am Board of Trade arbeitete. In den Jahren, in denen es aktiv gehandelt wurde, zerschmetterte dieses System den Bond-Markt mit einer Genauigkeit von annähernd 90. Obwohl es mittlerweile ein altes System ist und Bond-Futures sich in den letzten 16 Jahren stark verändert haben, sind die Kernideen hinter dieser Methode weiterhin gültig , Und wenn Genauigkeit ist Ihre Tasse Tee, werden Sie hart gedrückt, um alles, was eine Kerze halten kann, um dies zu finden. Um Ihnen einen Geschmack, heres das System Bericht aus nur einem der neunzehn einzelnen Muster, die in diese Methode gehen: Beachten Sie die Genauigkeit Nummer. Über 91 der Trades waren Sieger, mit dem schlimmsten Verlust Streifen immer ein Satz von zwei Verluste in Folge. Dieser Systemreport wurde von 1990 bis 2013 durchgeführt, und dieses Muster bewegt sich weiter, wie es seit 16 Jahren auf Live-Daten geschieht. Alle Systeme können extrem genau gemacht werden, und nach dem Lesen durch die William Tell Kapitel, youll wissen genau, wie 70, 80 und sogar 90 genaue Systeme zu bauen. Die Methoden, die zu dieser Genauigkeit führen, sind universell, also, wenn Sie bereits ein System haben, das Sie mögen, können Sie es in ein hyper-genaues System auch umwandeln, einfach indem Sie einige Änderungen an der Weise hinzufügen, die Sie hereinkommen und beenden Ihre Berufe. Kapitel 4: Der Irrtum der Optimierung In diesem Kapitel werfen Sie einen Blick auf die Parameter-Migration. Wobei ein optimierter Parametersatz ein Jahr arbeitet, dann aber der nächste scheitert. Dieses Phänomen der Märkte ist der Hauptgrund, warum so viele Systeme für den Verkauf in den Kleinanzeigen in den Rücken der Trading-Zeitschriften verkauft nicht immer verdienen einen Dollar von Gewinnen, wenn gehandelt leben. Wenn Sie jemals eine dieser Methoden gekauft haben, wissen Sie, was ich rede Nicht nur werden wir decken, was die Probleme sind, dass Ursache Parameter Migration, aber auch die Lösung zu diskutieren. Um zu beweisen, dass unsere Lösung funktioniert, auch tatsächlich ein System, das einfache gleitende Durchschnitt Crossover rentabel macht Ja, können gleitende durchschnittliche Crossover getroffen werden, um Geld zu verdienen, wenn in Out-of-Sample-Daten gehandelt, aber nur, wenn Sie das Problem der Parameter lösen können Migration. Das Verständnis dieses einen Kernkonzepts wird Sie von unzähligen Stunden der unrentablen Entwicklungsarbeit sparen und es Ihnen ermöglichen, extrem robuste Systeme zu bauen, die nicht auseinanderfallen werden, wenn sie sich in unsichtbare Daten bewegen. Kapitel 5: Mittlere Reversionssysteme Mittlere Reversionssysteme sind eine Klasse von Systemen, die bei ihrer Umsetzung äußerst robust und rentabel sind. Sobald Sie das Kernkonzept verstehen, sind sie auch sehr einfach zu entwerfen. Schauen Sie sich diese aus dem Buch, die mit nur zwei Zeilen der Programmierung ausgeführt werden kann: Sicher, es ist ein wenig wild, aber es machte auch fast 750.000 hypothetischen Handel ein Vertrag der SP Denken Sie dies als die rohe Kante, die sein kann Genommen und weiterentwickelt werden. Das wird in späteren Kapiteln getan, und wenn Sie für einige Ideen, um Ihre eigenen Systeme auf Basis suchen, ist dies ein großartiger Ort zu starten. Das in der obigen Grafik gezeigte System ist tatsächlich über 12 Jahre alt und arbeitet genauso gut wie der Tag, an dem es zum ersten Mal gebaut wurde. Diese Techniken verlieren nicht ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit, weswegen wir sie mögen. Kapitel 6: Stop Losses, Ziele und andere Möglichkeiten, um Geld zu verlieren In diesem Kapitel Büsten einige Mythen. Eines der absolut schlimmsten Dinge, die Sie tun können, um ein mechanisches System ist es, Dollar-basierte Stopps und Ziele hinzufügen. Aber aus welchem ​​Grund auch immer, dieser Fehler wird jeden einzelnen Tag von Anfänger Systementwickler und Händler gemacht. Es gibt bessere Möglichkeiten, um Ihr Konto gegen Verluste zu schützen, und bessere Techniken, um in Ihrem eigenen Handel zu verwenden. Dies gilt auch für die diskretionären Händler. Sie können es nicht erkennen, aber die sehr Werkzeuge, die Sie verwenden, um sich vor Verlusten zu schützen, können in der Tat auch der Grund sein, warum Ihr Handel keine Gewinne generiert. Erfahren Sie die Wahrheit über Stopps und Ziele, und starten Sie mit den Techniken, die tatsächlich helfen, erzeugen Sie Gewinne statt Verluste. Kapitel 7: Lunar-System Viele in der Wave59-Community haben einige Vertrautheit mit Eariks Lunar System, das erstmals auf der 2011 PowerUser Conference vorgestellt wurde. Dieses Kapitel beleuchtet Sphärische Astrologie, einen neuen Weg, um planetare Aspekte zu definieren, und erörtert die Funktionen innerhalb von Wave59, die es ermöglichen, diese Technologie in Handelssystemen umzusetzen. Im Gegensatz zu typischen Astro, können wir Backtest Spherical Astrology, und beweisen, dass es tatsächlich eine Timing-Rand bieten. Welche Art von Rand Check out the Diagramm unten: Wenn youve jemals gedacht, dass der Mond und Sonne könnte Auswirkungen auf die Märkte haben, zeigt diese Eigenkapitalkurve, dass Sie richtig waren. Dieses Kapitel geht durch den Aufbau eines Astro-Systems von Grund auf, ganz von den theoretischen Ideen hinter der Sphärischen Astrologie, durch die Umsetzung und Feinabstimmung der Ansatz auf dem Dow. Für diejenigen, die bereits vertraut mit diesem System (oder bereits Handel eine Version davon), youll Interesse an einigen der Arbeit an Venus, die einen Ausgangspunkt für die Entwicklung etwas noch leistungsfähiger als das Kern-Lunar-System. Kapitel 8: Maschinelles Lernen In diesem Kapitel werden die in Wave59 verfügbaren Maschinenlernalgorithmen sowohl in der aktuellen PRO2-Plattform als auch in der kommenden PRO3-Plattform erläutert. Neben einem Überblick über die Technologien werden wir auch aktuelle Systeme auswerten, die mit Hives und dem neuen Genetic Algorithm Toolkit gebaut wurden. Nachdem Earik die vereinheitlichte Theorie der Märkte vor einem Jahr veröffentlicht hatte, ging er in eine Periode sehr intensiver Entwicklungsarbeit, die zur Schaffung eines künstlichen Forschungsassistenten führte. Geben Sie Ihrem Assistenten verschiedene Systeme und System-Ideen, und mit der Kraft der künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen, können Sie sehr effektive Sprünge in der Schaffung von mechanischen Handelssysteme. Wie effektiv diese Sprünge sind, sehen Sie in der folgenden Tabelle, welche Details ein ES-Trading-System entwickelt, das mit dieser neuen Technologie entwickelt wurde: Im Test hat dieser Ansatz fast 200.000 Trading einen Vertrag der ES seit 2000. Es wons über 60 seiner Trades und hat noch nie Hatte ein Jahr verlieren. Was nutzt UltraSmooth Momentum, eine der zentralen technischen Indikatoren in Wave59. Ich bin sicher, dass viele Leute mit diesem Indikator vertraut sind, aber ich bezweifle, dass viele es in der Lage waren, es so geschickt zu benutzen, wie es unser Maschinenlernprogramm tat. Keine Notwendigkeit, perfekt versuchen, dieses Tool zu lesen, lassen Sie einfach dieses System nehmen und führen. Dieses Kapitel stellt vier Systeme vor, die auf maschinellen Lernalgorithmen basieren, zwei mit Hive Technology entwickelt und zwei mit den neuen Werkzeugen in PRO3. Alle vier dieser Systeme können in den aktuellsten Ausgaben von Wave59 verwendet werden. Kapitel 9: Zufällige Zahlen Einige Ausfahrt Ansätze, wie die meisten Dollar-basierte Stopps, wird ein gutes System zu nehmen und machen es zu einem konsistenten Verlierer. Andere können ein mittelmäßiges System und machen es zu einem Rockstar. Dieses Kapitel behandelt eine der erstaunlichsten Techniken im Kurs, ein Exit-Ansatz so mächtig, dass es tatsächlich funktioniert bei der Verwendung völlig zufällige Eingangssignale. Schauen Sie sich die Eigenkapitalkurve unten an: Diese Grafik kommt direkt aus dem Buch heraus und zeigt, was mit einem theoretischen Konto geschehen wäre, wenn es jede einzelne Leiste auf der ES gekauft und verkauft hätte und dieses Exit-System in jedem dieser Trades implementiert hätte. Mit anderen Worten, dies ist das Ergebnis, dass jeder einzelne Handel in der ES seit dem Jahr 2000 mit diesem Exit-Ansatz. Da wir sowohl den Kauf und Verkauf jeder Bar, Trend und Timing verfolgen sich gegenseitig aus, und alles, was wir mit links ist das Ergebnis, wie wir diese Geschäfte zu verwalten. Das praktische Ergebnis der Durchführung dieses Tests ist, dass wir jetzt eine Exit-Methode, die tatsächlich als ein Handels-Indikator alle auf seine eigene verwendet werden kann, unabhängig davon, das Eingangssignal verwendet, um den Handel. Aus diesem Grund können Sie ein attraktives System durch SCHLIESSEN einer MÜNZEN für Ihre Eingaben erstellen. Ernst. Kombinieren Sie diese mit einem Eingangssignal, das tatsächlich eine echte Timing-Kante hat, und youll haben etwas Besonderes. Kapitel 10: Zusammengeführte Systeme In diesem Kapitel wird eine Technik zur Erstellung eines adaptiven Ansatzes erörtert, der auf der Nutzung vieler Systeme beruht. Indem die Stärke eines Systems der Schwäche eines anderen entgegenwirkt, können zwei Systeme, die zusammenarbeiten, mehr Gewinne mit weniger Risiko generieren, als sie alleine erreichen konnten. Done richtig, dieser Ansatz macht das Gesamtergebnis extrem Drawdown resistent, und robust genug, um fast immun gegen Fragen der Parameter-Migration, Kurvenanpassung und eine Vielzahl von anderen Problemen, die weniger Systeme plagen. Durch das Zusammenziehen alles, was in den vorangegangenen Kapiteln gemacht wurde, können wir zu einem Basissystem gelangen, das eine unglaublich glatte Eigenkapitalkurve wie oben gezeigt hat. Dieses System generiert pro Jahr durchschnittlich 13k pro ES-Vertrag mit über 60 Genauigkeiten, sehr geringem Abzug und sehr hoher Zuverlässigkeit. Wenn Sie nichts anderes tun, aber lesen Sie dieses Kapitel und implementieren dieses System, youll haben eine ehrfürchtige ES-Methode. Kapitel 11: Positionsbearbeitung Um einen Handel abzuschließen, müssen wir drei Dinge kennen: wann eintreten, wann zum Ausstieg und wie viel zu handeln. Die Mehrheit der Einzelhändler konzentriert ihre Energie auf die am wenigsten wichtige dieser drei Elemente, der Eintrag. Unser zufälliger Ausgang bewies, dass wir Geld verdienen können, ohne ein Einstiegssignal zu benötigen, und dieses Kapitel zeigt, wie man ein profitables System einnimmt und es in ein Vermögen einsetzen kann. Es gibt verschiedene Positionen Dimensionierung Ansätze schwimmende um die Industrie, und in diesem Kapitel Earik Aktien, die er verwendet sich selbst, das ist eine modifizierte Formel, die in extrem schnelle Konten Wachstum führt, während Drawdowns vernünftig. Diese Eigenkapitalkurve stammt aus dem exakt gleichen zusammengeführten System wie zuvor gezeigt, mit einer Ausnahme - wir haben eine Positionsbearbeitung implementiert. Geben Sie das erste System einen Vertrag und 13 Jahre, und es erzeugte fast 200 Tausend in Gewinnen. Geben Sie dem zweiten System einen Vertrag und 13 Jahre, und es krähte 200 Millionen. Gleiche Signale, gleiche Menge an Aufwand, gleiche Startkonto Größe. Wenn Sie ernsthaft Handel sind, dann müssen Sie implementieren Position Dimensionierung entsprechend. Kapitel 12: Optionen Dieses Kapitel folgt in den Schritten der letzten, detailliert eine Möglichkeit, Optionen zu verwenden, anstatt endgültige Aktienkäufe, um massive Hebelwirkung auf einem Aktien-basierten Handelssystem zu gewinnen. Futures-Handel kann mit riesigen Leverage getan werden, aber die ursprüngliche geforderte Konto Größe, um Futures Handel ist oft ziemlich groß, vor allem für neue Händler. Auf der anderen Seite können Optionskontrakte für nur ein paar hundert Dollar gekauft werden, und bieten einen Weg, um ähnliche Hebelwirkung mit nur einem Bruchteil der erforderlichen Konto Größe zu erreichen. Leider gibt es viele Möglichkeiten, um Geldhandel zu verlieren, und noch mehr, wenn Sie Optionen handeln. Wenn Sie ein gutes Aktien-System haben und einfach so viele Optionen kaufen, wie Sie für einen festen Prozentsatz Ihres Kontos können, sehen Sie Ihr Konto zerbröckeln, obwohl Ihr System selbst bleibt theoretisch profitabel. Dieses Kapitel stellt eine Positionsgrößenformel für den Optionenhandel vor, die beim Trading von kleinen Konten äußerst nützlich sein wird, basierend auf einer Technik, die hier bei Wave59 entwickelt wurde. Geben Sie einfach Ihr Konto Größe, verschiedene Optionen Preisnummern, und Ihr Trading-Signal, und es wird ausspucken genau, wie viele Optionen Verträge zu kaufen, zu welchem ​​Ausübungspreis, um Ihre Ergebnisse zu maximieren. Das Diagramm oben zeigt die Ergebnisse der Umsetzung dieses Ansatzes in den letzten zwei Jahren. Die blaue Linie ist ein Aktienhandels-System (für die SPY), und zeigt das Ergebnis, was passiert wäre, mit maximalen Marge Handel ein 20k ursprünglichen Konto. Sie können sehen, dass dies zu verdienen 150 in zwei Jahren Zeit, ein tolles Ergebnis. Die rote Linie zeigt, was passiert wäre, wenn wir diesen Ansatz mit unseren Optionen Formel statt. Nicht nur haben wir mehr als doppelt so viel verdient, wir haben es mit weniger Risiko. Volatilität zu nutzen ist der Schlüssel, und wenn es richtig gemacht wird, bieten Optionen mehr Hebelkraft als jedes andere Investment-Fahrzeug auf dem Planeten. Dieses Kapitel beschreibt die Formel, und Schritte, wie man es in Ihrem eigenen Handel zu implementieren. Anhang: Die Systeme Last, but not least, haben wir den Anhang: fast 30 Seiten von Wave59 QScript Source-Code, mit denen Sie jedes System in das Buch auf eigene Faust behandelt implementieren können. Hier gibt es keine geheimen Black-Box-Methoden. Die Logik zu allem ist vollständig aufgedeckt und für Sie vorprogrammiert. Geben Sie einfach die Skripte in Wave59, wenden Sie sie auf ein Diagramm, und youll haben eine voll funktionsfähige Version von jedem System, das Sie interessiert sind. Ein Auto-Trading-Skript ist ebenfalls vorgesehen, mit denen Sie Wave59 bis zu handeln freihändig einstellen können Auf eigene, ohne dass eine menschliche Eingabe abgesehen davon, dass das Internet aktiviert ist und der Broker verbunden ist. Der Zweck dieses Kurses ist dreifach. Zunächst wollen wir die Gemeinschaft mit mechanischen Systemen beschäftigen, und nach dem Lesen dieses Buches werden Sie vollständig verstehen, System-Berichte, und wird in der Lage sein, schnell und genau zu bewerten, die guten und schlechten Punkte eines jeden Handelssystems. Unnötig zu sagen, wenn Sie jemals von einem Black-Box-System für den Verkauf in einer Kleinanzeige dupiert wurden, wird das nicht wieder passieren. Zweitens wollen wir einige unserer Arbeitssysteme zu teilen, und youll Zugang zu rund einem Dutzend voll funktionsfähige Systeme, die jeweils für den Einsatz in Live-Handel konzipiert wurde. Diese arent Dummy-Systeme gebaut nur für Lehr-Wert entweder - sie wirklich funktionieren. Wenn Sie nur die Theorie überspringen und den Handel beginnen wollen, können Sie. Schließlich, wie bei allen anderen Materialien, hoffen wir, dass sie durch die Freigabe dieser Systeme für die Gemeinschaft mit Verbesserungen ihren Weg zurück zu uns finden werden. Es gibt einige wirklich intelligente Leute mit Wave59, und setzen gute Werkzeuge in die Hände von intelligenten Menschen ist nie eine schlechte Idee. Das Manuskript wurde an den Drucker geschickt, und wir erwarten, dass die Bücher bereit sind, im nächsten Monat zu versenden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Preis dieses Handbuchs 1995 sein, aber wenn Sie jetzt bestellen und bereit sind, auf Lieferung zu warten, können Sie in den Pre-Verkaufspreis von 1795, einen Rabatt von 10 erhalten. Sein nicht billig, aber seine Nicht verrückt teuer, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir irgendwelche der einzelnen Systeme für mehr als der Preis des gesamten Buches verkauft haben wir wollten. In der Tat, vor 15 Jahren, eine Version des Wilhelm Tell System wurde für über 4k pro Pop verkauft, und keiner von denen jemals beschwert, dass zu viel bezahlen. Das ist nur ein Kapitel aus dreizehn Es gibt über zwanzig Jahre Systemkenntnisse, Tipps und Tricks in das größte Buch, das Wave59 je angeboten hat (fast 330 Seiten), und wir freuen uns sehr, diese Informationen an die Community weitergeben zu können . Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, um Ihre eigene Kopie von dem, was bestimmt ist, ein Klassiker sein. Klicken Sie hier, um U. S. Government Required Disclaimer zu erwerben - Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures, Aktien oder Optionen auf dem gleichen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielt, wie in diesem Buch beschrieben. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Copyright copyright von Wave59 Technologies Intl, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers kopiert werden.